Ανάλυση Χρονοσειρών

Περιγραφή

Εισαγωγή. Βασικά χαρακτηριστικά χρονοσειρών. Γραμμικές στοχαστικές διαδικασίες. Στάσιμα γραμμικά μοντέλα. Μη-στάσιμα γραμμικά μοντέλα. Πρόβλεψη χρονοσειρών. Φασματική ανάλυση. Μη-γραμμική ανάλυση χρονοσειρών.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

  1. Brockwell P.J. and R.A. Davis (2002). Introduction to Time Series and Forecasting. 2nd edition. Springer Verlag, New York
  2. Cryer J. (1986). Time Series Analysis. Wadsworth Pub Co
  3. Kantz H. and T. Schreiber (1999). Nonlinear Time Series Analysis. Cambridge University Press
  4. Tong H. (1997). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach (Oxford Statistical Science Series, 6). Oxford University Press
  5. Vandaele W. (1997). Applied Time Series and Box-Jenkins Models. Academic Press, New York
Εξάμηνο: 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
10.0
Κωδικός: 
ΣΜ02, 0747
X